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风险降低程度

描述

风险降低程度、波动率改善水平、极端风险覆盖能力，是衡量套保有效性的三大核心维度。

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风险降低程度是评判套期保值效果最核心、最通用的一级指标，直观反映套保业务对企业原有价格风险的对冲有效性，也是学界与行业测算最优套保比率的通用依据。

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分类

达标

在企业常态化评估应用中，合格的有效套保需要同时满足三项条件：风险降低程度达标、组合波动率显著下降、极端VaR风险有效收缩。

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