量化基金

中信证券5月6日发布的量化基金月报显示，公募方面，沪深300、中证500、中证1000、中证2000指数增强策略4月超额收益呈哑铃结构，其中中证500指增超额中位数约-0.43%，中证1000指增超额中位数约-1.16%，市值、流动性因子被各类指增共同低配，盈利因子被共同超配。

中信证券5月6日发布的量化基金月报显示，公募方面，沪深300、中证500、中证1000、中证2000指数增强策略4月超额收益呈哑铃结构，其中中证500指增超额中位数约-0.43%，中证1000指增超额中位数约-1.16%，市值、流动性因子被各类指增共同低配，盈利因子被共同超配。